攻略方法を紹介

バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ

バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ
FX

ボリンジャーバンド、バンドウォークインジケーター|hj_BBtrend-104

上位足バンドウォーク状態バー表示

FX

上位足バンドウォーク状態バー表示

ボリンジャーバンド、バンドウォーク状態バー表示インジケーター hj_BBtrend-103 に上昇、下降でアラート音を変える仕様を追加しました。ハンドルネームPIEROT さんのご要望にお応えさせて頂きました。

インジケーター名は、『hj_BBtrend-104』です。
前バージョンは、こちらです。

hj_BBtrend-104 仕様

  • 上位足または表示時間足のボリンジャーバンドのバンドウォーク状態を上昇・下降で色分けしてバー表示
    • バンドウォーク:1σ以上、-1σ以下で価格が推移している状態
    • チャート表示時間ごと
    • 上位足時間ごと
    • アラートWindow
    • アラート音:上昇・下降個別指定可能(Ver.1.04)
    • メール
    • プッシュ通知

    パラメーター

    hj-BBtrend-104パラメーター

    • アラートWindow
      • true:アラートWindowを表示する
      • false:表示しない
      • true:アラート音鳴らす
      • false:鳴らさない
      • true:メール送信する
      • false:送信しない
      • true:通知する
      • false:通知しない
      • バンドウォークをチェックする上位足のボリンジャーバンドの期間
      • バンドウォークをチェックする上位足の時間
      • true:表示しているチャートの時間足ごとに上位足のバンドウォークをチェックする
      • false:チェックしない
      • true:上位足の確定前にバンドウォーク領域に入ったらサインを出す
      • false:上位足確定後にバンドウォークと判定

      使 用 例

      上位足バンドウォーク状態バー表示

      上位足バンドウォーク状態バー表示

      上位足バンドウォーク状態バー表示

      使用上の注意点

      アラートWindowを true にセットした場合には、アラートWindow バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ の動作が優先され、上昇・下降で音が変わりません。

      ダウンロード

      hj_BBtrend-104

      MT4インジケーター|上位足3MAパーフェクトオーダーサイン

      MT4移動平均線クロスサインインジケーター|押しと戻しにも!

      移動平均線大循環分析用の我流インジケーター3EMAcheck!

      水平線・トレンドライン|タッチ・クロス・近づき通知インジケーター

      2MAタッチorクロス確定通知インジケーター!

      RSIラインタッチ感知インジケーター!

      RSIラインタッチ感知インジケーター|RSI が2本の水平線、例えば70と30にタッチしたらチャート上にサインと音、ラインとのクロス確定でチャート上にサイン、音(アラート)、メールで知らせる RSI インジケーター!

      私の場合は次の優先順位で見ております。
      1 移動平均線のパーフェクトオーダー「oka_MAtrend」
      2 ボリンジャーバンドのバンドウォーク「hj_BBtrend」
      3 ストキャスティクスのクロス「hj_STOcross」

      HappyJiJi より:

      ご質問の件、複数のインジケーターをご使用の場合、仕方がない現象です。
      複数インジケーターのサインタイミングが一致する場合、サインの発生が早い順に音を発しますので、ご希望の優先順位で音を鳴らすことはできません。
      また、ほぼ同時の場合はどちらが鳴ってるのか特定するのは難しいと思います。
      現段階では、各インジケーターのアラート音を変更してみていただくしか判別する方法はないと思います。
      これでも同時に鳴ったら特定は難しいと思います。

      3つのインジケーターをひとつにすれば、との考えもありますが、それでも順番を決めることは今の私の能力ではできません。
      順番を考えず、プッシュ通知でエントリー判断するようにしてみてはいかがでしょう。
      3番目のhj_STOcross 、できるだけ早くプッシュ通知版をアップします。

      お金モヤモヤバスターズ

      sumnail

      bori2


      この時のボリンジャーバンドを確認した時、「15分足」で白い四角の範囲でバンドウォークを確認しました。

      bori3


      「30分足」でも白い部分にバンドウォークを確認することができました。

      複数の時間足にバンドウォークが確認できる場合、確実にトレンドが発生していると判断できます。

      そこで、そのトレンドがどれだけ継続するのかは、 ボリンジャーバンドのルール通り「σ線」と接触するのを確認 するか、あとはあなたの経験からの判断によります。

      bori4

      結果としては「ミドルライン」を大きく超えてから決済した為、 プラス49円 の利益になりました。(クリックすると拡大できます)

      bori5-1

      逆張りでの使い方

      今後トレンドが反転すると想定して逆の注文を発注する時、ボリンジャーバンドは指針として有効であると他サイトなどでは良く書かれています。

      bori6

      これは発案者自身がそう設定しており、こうした「逆張り」は限定的で確率的には勝率が低い方法と言えます。(逆張り向きの指標についてはFXテクニカル組合せ実践!一目均衝表とストキャスティクスが鍵?を参考にしてください。)

      ただし、チャートの基本である「サポート」と「レジスタンス」を調べ、ボリンジャーバンドと併用する事で確率は格段にUPします。

      bori7

      bori8


      後はそのラインが「レジスタンス」となり、チャートの抵抗となるのでこのラインに触れるまたは超えた位置が決済の目安となります。

      ※小見出し「ライントレード手法参照」
      この例では、1Lotでトレードし、一番右のピンク色の丸印で示す「決済位置」で決済して 126円のプラス となりました。

      チャート分析法 ボリンジャーバンド編

      チャート分析法ボリンジャーバンド編

      チャート分析

      ボリンジャーバンドとは

      銘柄の勢い

      反転の目安

      相場の方向感

      一定期間のデータの標準偏差(シグマ=σ)を算出し、

      ボリンジャーバンドの+1σ~+3σ

      ボリンジャーバンドの-1σ~-3σとして表示します。

      ボリンジャーバンド = x日の移動平均 ± x日の標準偏差 × y

      y=1の場合、

      ボリンジャーバンドの±1σ

      y=2の場合、

      ボリンジャーバンドの±2σ

      y=3の場合、

      ボリンジャーバンドの±3σ

      ±1σの範囲内に収まる確率 バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ

      約68.3

      ±2σの範囲内に収まる確率

      約95.4%

      ±3σの範囲内に収まる確率

      約99.7% バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ

      「買われすぎ」「売られすぎ」

      ボリンジャーバンドの動き方

      スクイーズ

      トレンドの転換期 が近づいている証拠です

      ボリンジャーバンド スクイーズ

      エクスパンション

      その開き始めが買いサイン

      その開く初めは売りサイン

      ボリンジャーバンドのエクスパンション

      バンドウォーク

      2σラインの縁に沿って株価が 上昇 、

      もしくは バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ 下落 していく状態

      買われ過ぎや売られ過ぎ のサインになります。

      ボリンジャーバンドのバンドウォーク

      ボリンジャーバンドを使った売買ポイント

      ①支持線・抵抗線として利用する

      支持線、抵抗線

      その中をレンジ相場と考えることもできます。

      ②トレンドフォロー

      バンドウォークを利用した方法です。

      中央の移動平均線や±1σでトレンド方向に反転した時が、

      押し目買い

      戻り売り

      しかし、2σ以上は買われすぎ売られすぎのポイントなので反発する可能性は高いです。

      ③カウンタートレード(逆張り)

      上下バンドに価格が到達もしくは接近した地点が売買サインです。

      目安としては±2〜3σでエントリーすることがほとんどです。

      ④ブレイクアウト

      ボリンジャーバンドの注意点

      ①σの過信

      あくまで 99.7%の範囲内 だということを理解してください。

      ②エントリーポイント

      急激な変化 が起こりやすいです。

      まとめ バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ

      移動平均線との関係

      トレンドの確認

      バンドウォークの形成

      チャート分析法 不連続線(窓)の対処法 ローソク足応用編

      みなさんこんにちは。shutonです。 チャート分析法ローソク足応用編です。 ローソク足というのは単一でも大きな意味を持ちますが、二本以上の足型が連なることでより大きな意味を含ませることになります。二本以上の足型を見極めことによ.

      チャート分析法移動平均線 実用編

      こんにちはshutonです。移動平均線の実用編です。移動平均線には様々な使い方があります。 前回の記事でご紹介したものもありますが、移動平均線は奥が深いです。 この記事では移動平均線の実際の使い方、テクニックをご紹介します。前の.

      チャート分析法 ストキャスティクス編

      こんにちは。shutonです。 チャート分析法オシレーター系第二弾 「ストキャスティクス」についてです。 ストキャスティクスってなんだよと思った そこのあなた。 しっかり解説するのでしっかり最後までご覧ください.

      チャート分析法 ローソク足基礎編

      チャート分析法 【ローソク足連続線】9パターンについて解説

      みなさんこんにちは。shutonです。 ローソク足には不連続線と連続線があります。不連続線に関しましてはリンクからご覧ください。 連続線 バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ 連続線は多くの種類があり、すべてを覚えたり、すべてを網羅しようとするとかなり膨大な量になりま.

      ボリンジャーバンドとは|FXを例に見方や使い方、設定期間や計算式を解説


      ボリンジャーバンドとは、株やFXの値動きを予測するためのツールの一つです。移動平均線とボラティリティを示す線(σ)で構成され、統計学的に相場の値動きのほとんどが、このσ内に収まるという考えのもとに成り立っています。

      ボリンジャーバンドという優れたテクニカル指標を、ここで詳しく解説できることをうれしく思います。十数年の投資経験の中で、このテクニカル指標がどれだけ取引の目安となったか数知れません。しかし、使い方や考え方を誤れば、稼げないどころか、大きな損失をだしてしまうのも事実です。

      1.ボリンジャーバンドとは|まずは設定値(期間)や計算式を解説


      この章では、ボリンジャーバンドの詳しい内容や、どんな設定値(期間)を使うのが適当なのか、またどうやって計算しているのかを解説します。少し小難しい話も出てきますが、次の章で具体的な使用例を紹介していますので、理解できなければ、そちらに飛んでいただいても構いません。ただし、この章を読んだほうが、ボリンジャーバントに対しての理解が深まるということは言うまでもありません。

      1-1.ボリンジャーバンドとは|FXや株でも高い信頼性

      このテクニカル指標を使ってトレードすることで、特にオプション取引で優れた成績を残したといわれています。現代では、FXを中心に、株やバイナリーにも使用され、個人投資家にとても人気の高いツールの一つになっています。

      σは標準偏差を示す単位で、ボリンジャーバンドもこの標準偏差という考えで成り立っています。標準偏差とは、データのばらつき具合を示す数値のことで、平均から離れれば離れるほど大きくなります。言葉だけでは、イメージしづらいと思いますので、実際のチャートに、ボリンジャーバンドを表示して説明しましょう。

      ±1σの範囲に収まる確率・・・・・・約68.3%
      ±2σの範囲に収まる確率・・・・・・約95.4%
      ±3σの範囲に収まる確率・・・・・・約99.7%

      実は、相場が正規分布ではないことは、開発者であるボリンジャーも認めていることころです。彼の話では、「±2σの範囲に収まる確率は、約95%と言いたいところだが、実際には89%程度になる」とのこと。それでも十分高い確率ですよね。あなたを煽るようなことはしたくないので、あえて私見を言うと、この数値もその時の相場の状況、特にボラティリティが高い相場では、過信するのは危険だと考えています。

      1-2.ボリンジャーバンドの設定値(期間)と偏差とは

      一般的には、期間20を使います。私も期間20を使用しています。これは、開発者のジョン・A・ボリンジャーがこの期間を推奨しているためです。成功している投資家に、期間21を使っている人もいますが、描かれるバンドにそれほど大きな差はないように感じます。

      1-3.ボリンジャーバンドの標準偏差の計算式

      以上が算出方法になりますが、「こんなの計算していられないよ!」とあなたは思ったかもしれませんね(笑)。でも心配ありません。標準偏差の計算は、チャートソフトがやってくれます。あなたがテクニカル指標の開発者になりたいわけではないなら、「こういう複雑な計算をして算出しているんだな」程度の理解で十分です。トレーダーには、計算することよりも、計算結果をどう解釈してどう活用するかの方が重要になってきます。

      2.ボリンジャーバンドの見方と使い方|FXを例に


      ここからは、いよいよボリンジャーバンドの具体的な使用法についてみていきましょう。まずこの章では、ボリンジャーバンドを使った最も簡単な手法について説明しましょう。ただし、ここで紹介する手法にも、注意しなければならない点があります。ですから、活用したいと思ったら、最後までしっかりと読んでください。

      2-1.ボリンジャーバンドは順張り・逆張りどちらにも対応

      しかし、ボリンジャーバンドは、上手に使えば、レンジ相場、トレンド相場、順張り、逆張り関係なく使用できる、めずらしいテクニカル指標だといえるでしょう。それだけに、大変奥が深いのです。

      2-2.ボリンジャーバンド|逆張りの売買サイン

      逆張りとは、値動きの反転を狙ってトレードすることです。例えば、上昇し続けている価格が、ここまで上げたらこれ以上、上がらないだろうところまで値を上げたときに、売る(ショートする)ことです。この、これ以上落ちないだろうと考えられる価格の見極めに、ボリンジャーバンドを使います。

      上記とは反対に、価格が下落中に上昇することを期待したトレードでも、考え方は同じです。上図では、緑の丸がロング(買い)のエントリーポイントです。価格が下落し、ローソク足が−2σに触れた(あるいは突き抜けた)ときに、反転を狙ってトレードします。上のチャートでは、厳密に見れば−2σに触れていませんが、ボリンジャーバンドの収束が見られるので売買ポイントとしました。収束(スクイーズ)については、3章で説明します。

      2-3.ボリンジャーバンド|順張りの方が勝率が高い?

      前述したように、ボリンジャーバンドを逆張りに使う人がなぜか非常に多いのです。しかし実を言えば、ボリンジャーバンドは本来、順張りに用いるものなのです。なぜなら、開発者自身が順張りに対応するために、ボリンジャーバンドを生み出したという経緯があるからです。ですから、開発者の意図どおりにこの指標が機能するとすれば、上記で紹介した逆張り手法よりも、理論的には順張り手法の方が勝率が高くなるといえます。

      順張りとは、相場が上昇している時に、まだまだ上がると考えて買う(ロングする)ことです。あるは相場が下落している時に、もっと下がるという思惑で売る(ショートする)ことを指します。つまり、ボリンジャーバンドの順張りとは、相場のトレンドに乗る手法のことです。

      2-4.バンドウォークで順張り攻略|前兆と終わりの見極め

      上のチャートの中の、緑で示した箇所に注目してください。ローソク足が、+2σと+1σの間のバンドに沿うように動いていることが見て取れるでしょう。これがバンドウォークと呼ばれる現象で、トレンド発生時には頻繁に観測できます。このバンドウォークが発生した時にエントリーするのが、ボリンジャーバンドを確認してエントリーするのが順張り手法の基本です。

      バンドウォークの始まりを判断する方法の一つとして、相場がこう着状態になり、ボリンジャーバンドの幅がより狭くなってきた後に、一気に広がるような動きをするということが挙げられます。つまり相場が煮詰まった時に、上下どちらかに一気に動くというイメージです。上のチャートでもバンドウォークの発生の前に、+2σと−2σの幅が狭くなっていることを観測できます。

      バンドウォークの終わりを見極め方の一つに、移動平均線を利用する方法があります。例えば、+2σを使ってバンドウォークを確認し、その後価格が勢いを失い下落してきたとします。その時、移動平均線より上にいればまだバンドウォークの途上とみなし、移動平均線を下回れば、バンドウォークの終わりと判断します。そのポイントを上のチャート上で、ピンクの丸で示しました。

      3.さらにボリンジャーバンドを極めるために


      この章では、ボリンジャーバンドをさらに使いこなすために、有効な知識について解説します。あなたが、FXや株でボリンジャーバンドを使って取引したいと考えているなら、より成功に近づくためにこれらの知識は必須です。

      3-1.ボリンジャーバンド|スクイーズ(収束)とは

      2章でトレンドが終わる時に、バンドが狭まってくるという現象について紹介しました。これに関連して、さらに詳細に見極める方法があります。それがスクイーズです。下図に±2σを示しましたが、特に+2α側の緑の丸に注目してみてください。

      ±2σが内側に向いてきているのが確認できるでしょう。このように上下のバンドが内側に向いた状態を、スクイーズと呼びます。広がったバンドが収束する始まりのサインとなることが多々あり、トレンドが出ていた場合、その後反対方向に動くことが多いです。実際、上のチャートでは、スクイーズした後、バンドが拡大して、大きく反対方向に下落しています。

      3-2.ボリンジャーバンド| エクスパンション(拡張)とは

      エクスパンションは、前項で紹介したスクイーズとは反対に、バンドの端が外側を向くことを指します。

      エクスパンションが発生したら、レンジ相場の終わりのサインとみなします。特に逆張りをしていて、バンド端が広がり始めたら警戒する必要があります。

      3-3.ボリンジャーバンドは2σの勝率が高い

      ±1σのみを使った場合と±2σのみを使った場合では、当然±2σのみを使うケースの方が勝率は高くなります。さらに言えば、±3σのみを使った方が勝率そのものは、高くなるでしょう。ただし、売買の機会は極端に減ることになります。ですから、たとえ、±1σを併用するとしても、勝率と売買機会のバランスの良い±2σを基本に考えることをおすすめします。

      3-4.ボリンジャーバンドはFXバイナリーでも使いやすい

      勝率で成功が左右されるバイナリーでは、基本的には±2σあるいは±3σを使うことがおすすめです。また、ボリンジャーバンドといえど絶対ではありません。次章で説明しますが、他のテクニカル指標と組み合わせて、より詳細に分析する努力も大切になってきます。ここでは詳しく書きませんが、勝率のみを狙ったトレードは、一般的にはやればやるほどかなり厳しい勝負になりがちだからです。

      3-5.バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ スキャルピングやデイトレードに使うには

      チャート分析は基本的にフラクタルなものですから、この記事で書いた内容は、スキャルピングやデイトレードに使っても基本的には機能します。ただし、あなた自身が普段使っている時間足あるいは分足で、本当に機能しているのかよく検証してから、実際にトレードすることは必須です。この記事を書いている時点では、機能していても、相場の様相が変われば、機能しなくなることはままあることだからです。

      スキャルピングは、バンドウォークに乗る形でトレードするほうが好成績を残せる可能性は高いです。なぜなら、バンドウォークは、他のサインよりもノイズに関係なくはっきりと出現することが多いからです。もちろん、より正確に相場を捉えるために、他のテクニカルを組み合わせることも大切です。

      4.ボリンジャーバンド|MACDやRSIと組み合わせる


      ボリンジャーバンドは、単体でも目安になりますが、完璧なテクニカル指標というものはありません。ですから、複数のテクニカルを組みあわせて、使うとより精度が増します。

      4-1. ボリンジャーバンドとMACDの組み合わせ|見方

      MACDは、移動平均線よりも直近の値動き重視したテクニカル指標の一つです。移動平均線よりも、売買サインに遅れが少ないため多くの投資家に人気があります。このMACDとボリンジャーバンドを組み合わせた使用法の一例をご紹介しましょう。まず、上側にボリンジャーバンドとローソク足、下側にMACDを表示させた以下のチャートを見てみてください。

      そこで、ボリンジャーバンドの2αも確認してみます。緑の丸の箇所です。もしさらに価格が上昇するなら、3-2で説明したエクスパンションが観測されることが多いです。しかし、上図では、エクスパンションはおさまっています。であれば、これ以上価格が伸びる可能性は薄いと考えて、短期的なショートポジションを持つ根拠が強化されるというわけです。

      4-2. ボリンジャーバンドとRSIの組み合わせ|見方

      RSIは、売られすぎや買われすぎを判断するための、テクニカル指標の一つです。しかし、RSIには欠点があります。それは、レンジ相場では機能しますが、トレンド相場では全く機能しなくなるということです。ですから、その欠点をボリンジャーバンドで補うようなトレードが基本となります。

      トレンドが反転するときは、3-1で紹介したように多くの場合スクイーズが起こります。けれど上のチャートの緑丸で示した箇所を見る限り、バンドに収束は見られません。よって、まだトレンドは続いていると判断でき、売りを控えるという判断ができます。

      6.おわりに|FXプロのボリンジャーバンドの設定と使い方


      この記事では、ボリンジャーバンドについて、一通りの知識を解説しました。でも、これで本当にプロ並みの知識が身についたのでしょうか。プロもこの記事と同じように、ボリンジャーバンドを使っているのでしょうか。

      答えは、YESでもNOでもあります。その理由は、仮にプロというものを、継続的に利益を上げ続けられる人と定義するなら、そういう人は、相場に合わせて自分を変えていくことができるからです。ですから、今知っている自分の知識が相場に合わないなら、自分自身で設定や使い方を柔軟に変えていくこともできるのです。それは、実験と検証を繰り返す科学者の態度に似ています。

      1つは、期間10でσが1.9です。もう一つは、期間50でσが2.1となります。もし、ボリンジャーバンドを期間20、σ2で運用してみて、いまいちピンとこないなら、この数値を試してみる価値はあります。

      ボリンジャーバンド TOPIX Core30

      ボリンジャーバンド TOPIX Core30

      マネー・マーケット

      ボリンジャーバンドとは

      順張り(ボラティリティー・ブレークアウト)

      バンドウォーク

      倍率と株価の違い

      ここでの株価は、個別銘柄の価格をそのまま用いるのではなく、TOPIX(東証株価指数)で割り算した値( 倍率 )を用いている。

      105円 ÷ 1ドル =105円/ドル

      240円 ÷ 750g(豚肉)= 0.32円/g

      個別銘柄の株価が10%上昇しても、同期間においてTOPIXが20%上昇していたなら、その個別銘柄の実質価値は減少していることになる。

      それゆえ、ここでのボリンジャーバンドは、分析対象となる個別銘柄のショート・ロングだけではなく、同時に、インデックス金融商品としての TOPIX と個別銘柄のペアトレード(システムトレード)のツールとしても用いることができる。

      この倍率が将来上昇すると予想するなら、個別銘柄をロング(買い)、TOPIX をショート(売り)、逆に、この倍率が将来下落すると予想するなら、個別銘柄をショート(売り)、TOPIXをロング(買い)の組み合わせで取引すると、シャープレシオ(リスク1単位当たりのリターン)を大きくできる可能性がある。

      計算ロジック

      ボリンジャーバンドは、個別銘柄とTOPIXによる倍率の値の移動平均線標準偏差の相対的関係を見る。

      移動平均値は、このExcelテンプレートでは、日足(毎日の終値)で20日を採用している。

      また、終値の代わりに、VWAP(Volume Weighted Average Price : 出来高加重平均価格)を用いても構わない。どちらが正しいかではなく、分析目的に応じて使い分けるのが一般的である。

      Excel では、AVERAGE関数 を用いている。

      個別銘柄の株価も、TOPIXも、その両者から求められる倍率も、日々刻々の値動きは正規分布に従って変動するという仮説に基づいたチャートとなる。

      σ(シグマ)は、Excel では、STDEVP.P関数 を用いて計算する。2σはσの値を2倍、-3σはσの値を-3倍して求める。

      これは、過去20日分の移動平均値をまとめて STDEVP.P関数 に放り込むことで計算することができる。

      この ±2σ を上下に突き抜けることは、確率的に残りの5%というレアなケースにあたる。

      統計をこれから学ぼうという方にとって、非常に重要な概念ですが理解が難しいものに「標準偏差」があると思います。「平均」くらいまでは馴染みもあるし、「わかるわかるー」という感じと思いますが、突如現れる「標準偏差」 \sigma = \s.

      ちなみに、日本でのボリンジャーバンド愛好家には、その平均回帰性から逆張りのサインを発見するのに用いる人が多いと一般的には言われている。

      一方で、このチャートを発明したボリンジャー本人は、バンドウォークからトレンド相場の始まりを発見する目的で使用している。つまり、順張りのサインを見逃さないために使っている。

      TOPIXの値について

      個人投資家でも、ペアトレードなどで実際に取り扱いが可能なように、東京証券取引所が公式する指数そのものではなく、TOPIXに連動するETF(Exchange Traded Fund: 上場投資信託)を用いて倍率 を算出している。

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