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ストキャスティクスとは

ストキャスティクスとは
【売りルール詳細】

川口一晃の「私のテクニカルストラテジー」

ストキャスティクスというのは、「任意の期間の値幅の中で、現在の価格がどの水準にいるのか」を知ることで、買われ過ぎ・売られ過ぎを把握するオシレーターのテクニカル分析である。上述した例で言えば、山の高さが値幅であり、現在価格が自分のいる位置となる。
例えば、5日間の値動きを調べたところ、安値が100円で高値が110円であったとしよう。
期間の値幅は10円である(110円-100円)。その時の現在値が108円であったとすると、現在の位置というのは値幅の80%の水準にあると計算される。

現在値の水準は 108円-安値(100円)=8円 8円÷10円×100%=80%

値動きの例

%Kとは、期間の値幅に対して現在値がどの水準にあるのか、ということである。
すなわち、前出した例であれば、10円値幅の中で8円の水準に現在値がある、つまり80%という数字を求める。これが%Kである。
式は以下のようになる。

%K

%D

■パラメーター

パラメーター

テクニカル指標設定の画面を見ていただきたい。矢印で示したストキャスティクスを選択すると、四角で囲った部分にストキャスティクスが表示される。
ここで重要となるのが、点線で囲った数値である。これがパラメーターである。
ここでは『14』が設定されている。つまり、日足であれば、14日間の値幅を%Kで計算しているということを意味している。

%K5日間のストキャスティクス

%K20日のストキャスティクス

■スローストキャスティクス

実は、ストキャスティクスにはもう一つ、『スローストキャスティクス』という考え方がある。
買われ過ぎ・売られ過ぎの判断基準を更に緩やかにすることによって、有効な売買シグナルを出そうとするものである。
スローストキャスティクス(SD)は日々算出したストキャスティクスを更に3日平均して求める。すなわち、月曜日の%D、火曜日の%Dそして水曜日の%Dがあれば、これを合計して3で割ることによって求める。

スローストキャスティクス

%Kを20日にして求めたストキャスティクス(%D)とスローストキャスティクス(SD)

ここでは、%D(青線)とSD(赤線)が表示されている。
%DがSDの下方から上方へと越えたクロスを買いシグナルで赤丸、逆に%DがSDを上方から下方へと割り込むクロスを売りシグナルとして青丸で表示している。
値動きの大きなポイントはしっかりと捉えているのではなかろうか。個人的には、特に高値および安値の付近では%DおよびSDがはっきりと反応していると考えている。故に、ストキャスティクスは多くの投資家の役に立てるテクニカル分析ではないかと思っている。

川口一晃氏

1986年銀行系証券会社に入社。資産運用業務に従事。その後も銀行系投資顧問(現・三菱UFJ国際投信)三洋投信会社で11年間ファンドマネージャーを務める。
その後、ブルームバーグL.Pに移りアプリケーションスペシャリストとして投信の評価システムを開発し、ブルームバーグL.Pを投信の評価機関にする。
1992年ペンタゴンチャートに出会い、方眼紙に手書きでペンタゴンチャートを描き始める。以降、現在に至るまで分析を続けており、国内第一人者として多数の著書を持つ。
そして外資系証券会社等を経て2004年10月に独立、オフィスKAZ 代表取締役に就任。
現在までテレビ番組やラジオなどメディア出演は多数。「SMAP×SMAP」では木村拓哉氏とも対談。最近では、テレビ朝日のドラマ「アイムホーム」をはじめ、フジテレビの月9のドラマの監修も担当。行動経済学学会会員。
公式サイト https://kazkawaguchi.com/

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【エクセル初心者でもできる‼】エクセルでストキャスティクスを作成し、分析する方法を解説‼スローストキャスティクスとファストストキャスティクスの両方紹介します! コピペも可‼‼(エクセル分析 第10弾)

為替分析

為替分析 第9弾ということで、今回は、 エクセルでストキャスティクスを作成し、 分析 する方法 について解説していきたいと思います。

言い忘れていましたが、これは、 MT4からエクスポートしてきたcsvファイルを使用する ので、 MT4からエクスポートをしていないという方は、下の記事を読んでエクスポートしてください。

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスとは、RSIのように、 相場の過熱感 (買われすぎ、売られすぎなど)を分析する上で、 非常に人気が高いオシレーター系のテクニカル指標 で、 日本や海外でもとても人気が高い ストキャスティクスとは テクニカル指標です。

今回の記事では、そんな ストキャスティクスをエクセルで実装する方法 について解説していきたいと思います!

ストキャスティクスの計算式

ストキャスティクスには、2種類あり、 「ファストストキャスティクス」 と、 「ストキャスティクス」 の2つがあります。

しかし、基本的に使われるのは、 「ファストストキャスティクス」 ではなく、 「ストキャスティクス」 のほうです。

なぜなら、このページの下のほうで解説する 「ストキャスティクスの分析方法」 の先取りになりますが、ストキャスティクスは 「20を割ると売られすぎ」 、 「80を超えると買われすぎ」 という分析をします。

しかし、ファストストキャスティクスだと、 あまりにも短期的な動きに引っ張られやすい ため、 下のように、ダマシに会いやすいです。

ファストストキャスティクスの計算式

H:(当日終値 – 直近N日間の安値)のX日間単純平均
L:(直近N日間の高値 – 直近N日間の安値)のX日間単純平均

下の図でいうと、 黄色が%Kで、緑が%D となります。

本来なら 赤い丸 で囲ったところからは、 下に落ちないといけない ストキャスティクスとは はずなのに、 どちらも上に上がってしまっています。

スローストキャスティクスの計算式

Slow%K=%D = (H ÷ L) ×100
H:(当日終値 – 直近N日間の安値)のX日間単純平均
L:(直近N日間の高値 – ストキャスティクスとは 直近N日間の安値)のX日間単純平均
Xには3が使われることが多いです。

スローストキャスティクスでは、この内、 Slow %Kと、Slow%Dを使って分析していきます。

ストキャスティクスの作成

※今からエクセルでストキャスティクスを作成するうえで登場する「C行」は始値を、「D行」は高値を、「E行」は安値を、「F行」は終値を表しています。

ストキャスのFastとSlowはどう使い分けるの?
日産自動車(7201)の過去チャートで検証するのだの巻 選択を間違えるとタイミングを外しっぱなしになるってホント?

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ストキャスティクスとは?【用語解説と統計データ公開】

ストキャスティクスとは

ストキャスティクス

【買いルール詳細】

ストキャスティクス

【売りルール詳細】

ⅱ.検証結果(ストキャスティクスの有効性の検証)

運用資産の推移

ストキャスティクス

■バックテスト結果■

ストキャスティクス

3.まとめ ストキャスティクスは有効?

このeBookは 直近22年分の株価データ を集計して、
・日本株がもっとも上がりやすかった月、下がりやすかった月
・時期折々の上がりやすかったセクター、下がりやすかったセクター

など、実績が豊かな注目セクター・注目銘柄を 全98ページ にわたって細かく解説しています。

西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 ストキャスティクスとは 空売りトレード(明日香出版社)』

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ストキャスティクス |価格の振れ幅から相場の過熱感を測る

図解で分かるストキャストティクス

DMM FXのスマホアプリでストキャスティクスを表示 DMM FXのPCツール(DMMFX PLUS)でストキャスティクスを表示

TradingView

TradingViewのスマホアプリでストキャスティクスを表示 TradingViewのPCツールでストキャスティクスを表示

SBI証券

SBI証券のスマホアプリでストキャスティクスを表示 SBI証券のPCツールでストキャスティクスを表示

MT5

MT5のスマホアプリでストキャスティクスを表示 MT5のPCツールでストキャスティクスを表示

ストキャスティクス計算式

ストキャスティクスには「%K」「%D」「Slow%D」という3つの値がありますが、このうち ストキャスティクスとは 基本となるのは「%K」 です。

その「%」Kの動きを緩やかにしたのが「%D」で、「%D」の動きをさらに緩やかにしたのが「Slow%D」です。

ストキャスティクスの計算式

いずれの値も単位は%で、基本的には相場の上下動に追随しながら、 0~100%の間で往復 を繰り返します。

チャートが上昇すれば上昇し、チャートが下降すれば下降するというのが、大まかなイメージです。

ストキャスティクス計算式の意味

「%K」の意味

「%K」の計算式における分母は直近X本のローソク足の最高値と最安値の値幅、分子は直近の終値と最安値の値幅です。

つまり、「%K」とは、直近X本におけるローソク足の最高値と最安値の値幅を100%として、直近の終値が 最安値から何%の位置 にあるかを示しています。

「%K」の動き方の特徴

ちなみに、 最高値に到達すると「%K」は100% となり、高値更新中はそのまま100%に張り付く形になります。

トレンドが弱まり上昇が小さくなると、最高値の上昇よりも最安値の上昇が大きくなることがあります。

このようなことから、「%K」は トレンドの勢いが弱まる局面において、反転の起点となるような下落を素早く捉えやすい という特徴があります。

「%D」と「Slow%D」

「%D」と「Slow%D」は「%K」を平均化したもの

「%D」は、直近3本の「%K」を使って平準化したものです(Y=3の場合)。

なお、計算式を細かく見てみると、「%D」を求める際の平準化の計算式は 「%K」の平均を求める計算式とは少し異なる ところがあります。

%Dの計算式の詳細

ただし、正確には「%K」の平均を求める計算式ではありませんが、計算結果は 直近3本の「%K」の平均値とほぼ同じ ストキャスティクスとは ストキャスティクスとは になります。

“「%D」と「%K」(3日移動平均)の相関関数を、株価指数や個別株価などの長期系列で計算してみたところ、いずれも0.999超となり、実務的には、「%D」の代わりに「%K」の3日移動平均を用いても差し障りはない。”

NTAA認定テクニカルアナリスト p.7

このため、「%D」は 「%K」の3本移動平均線 というイメージを持っておいて問題はないでしょう。

「Slow%D」は、直近3本の「%D」の平均値を取ったもので、 こちらは純粋に 「%D」の3本移動平均線 ということになります(Z=3の場合)。

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