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日経225オプション トップ

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4/26(火) 日経VI 25.60 -1.80

日経225オプション トップ

■概要

日経225先物 日経平均株価を対象指数とした先物取引です。
1枚の取引単位:先物価格の1,000倍
日経225mini 上記日経225先物の10分の1の規模の取引で、より参加しやすくなっています。
1枚の取引単位:先物価格の100倍

日経225オプション 日経平均株価を対象指数としたオプション取引です。
1枚の取引単位:先物価格の1,000倍

■取引時間
日経225グループ商品は、日中取引に昼休みが無く、また夕刻からは翌営業日扱いの取引「ナイトセッション」が行われています。

日経225先物
日経225mini
8:45~15:15(日中取引)
16:30~翌6:00 (ナイトセッション)
日経225オプション 8:45~15:15(日中取引)
16:30~翌6:00 (ナイトセッション)

■注文方法
OSEのデリバティブ取引売買システムJ-GATEでは、以下のような注文方法に対応しています。

注文の種類概要
指値注文 価格の限度を指定して発注し、指定した価格又はそれより有利な価格で約定する注文。
成行注文 価格の限度を指定せずに発注し、最良の売呼値又は買呼値と順次対当する注文。
ストップ注文 売買システムによる受注後において「発注時に指定した板登録条件」を満たしたときに、発注時に指定していた条件で板登録される注文。(いわゆる逆指値注文)
引け注文 発注後に到来する指定したプレ・クロージングにおいて板登録が行われる。

注文の執行数量にかかる条件

条件概要
一部約定後に未執行数量が残る場合には、当該残数量を有効とする条件。
FAK(日経225オプション トップ Fill and Kill) 一部約定後に未執行数量が残る場合には、当該残数量を失効させる条件。
FOK(日経225オプション トップ Fill or Kill) 全数量が直ちに約定しない場合には、当該全数量を失効させる条件。

注文の有効期限にかかる条件

条件概要
GFD(Good for Day) 当日の日中立会終了まで有効(ナイトセッション時に受け付けた注文は当日のナイトセッション終了まで有効)とする条件
GTD(Good till Date) 指定した期間が満了する日の日中立会終了まで有効とする条件。(有効期間は、最長255日指定可能)
GTD条件の一種で、取り消すまで有効(取り消さなければ、取引最終日の日中立会終了まで有効)とする条件。

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日経225先物 3月、6月、9月、12月のうち19の限月
日経225mini 6・12月限:直近の10限月、3・9月限:直近の3限月
およびそれ以外の直近の3限月
日経225オプション 6・12月限:直近の16限月、3・9月限:直近の3限月
およびそれ以外の直近の6限月

いずれも、限月の期日が定められた月の第二金曜日がSQとなり、その限月の取引最終日はSQの前営業日です。期近の限月がSQを迎えると、次の期先の限月の取引が(取引最終日の翌営業日から)開始されます。

OSEの定める日経225グループ商品の取引にかかる証拠金の所要額にSPAN®証拠金を採用しています。

当社の各サービスチャネルでの日経225先物・オプションのお取引方法はこちら!

  • 指数先物・オプション取引の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。
  • 指数先物・オプション取引は、差し入れた証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときは、短期間のうちに証拠金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。
  • 指数オプション取引の買方は、期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅し投資資金の全額を失うことになります。
  • 日経225オプション トップ
  • 指数オプション取引の売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対方向に変化したときの損失が限定されていません。
  • 指数先物・オプション取引を行うにあたっては、以下の売買委託手数料をいただきます。
  • 指数先物・オプション取引を行うにあたっては、以下の証拠金(インターネット取引)を差し入れ又は預託していただきます。証拠金の額は、SPANにより先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、事前に記載することはできません。

新規建てに必要な証拠金「未決済建玉および未約定注文について「ブル方向の証拠金所要額」と「ベア方向の証拠金所要額」の大きい方の金額-ネットオプション価値総額(新規建て最低必要証拠金:10万円)」が必要です。
ブル方向の証拠金所要額とは「先物買い」、「コールオプション買い」、「プットオプション売り」の未決済建玉および未約定注文に係るSPAN証拠金×当社所定掛け目(120%~200%)、
ベア方向の証拠金所要額とは「先物売り」、「プットオプション買い」、「コールオプション売り」の未決済建玉および未約定注文に係るSPAN証拠金×当社所定掛け目(120%~200%)です。

オプション取引の入門編に最適!日経225「Weeklyオプション」の魅力とは?


シンプレクス・インスティテュート
アシスタント・ディレクター
安藤希氏

<表1 オプション取引の収益の源泉>

※オプション価格は時間の経過とともに下落する傾向にある

図1 8月第1 週限の板画面


<図1 8月第1 週限の板画面>

図2 9月限の板画面


<図2 9月限の板画面>

5月最終週にスタートした場合の例

表2 オプション取引の種類と損益の関係

<表2 オプション取引の種類と損益の関係>

<取引1>
ポジション構成:2015年6月23日 mini = 20,705円
7月1週限 Put 行使価格20,500円 新規売1枚@130円
7月限 Put 行使価格20, 500円 新規買1枚@190円
(開始時必要証拠金 日経225オプション トップ = 合計約6万円)
ポジション解消:2015年6月29日 mini = 20,230円
7月1週限 Put 行使価格20,500円 買戻し1枚@360円
7月限 Put 日経225オプション トップ 行使価格20, 500円 転売1枚@480円
損益合計 +60,000円

取引1

<取引2>
ポジション構成:2015年7月3日 mini = 20,565円
7月限 Put 行使価格20,500円 新規売1枚@220円
7月3週限 Put 行使価格20,375円 新規買1枚@280円
(開始時必要証拠金 = 合計約6万円)
ポジション変更:
7月3週限 Put 行使価格20,375円 転売1枚@505円(2015年7月6日)
7月miniの売りでデルタ・ヘッジ開始(平均コスト20,034.5円で10枚)
ポジション解消:2015年7月9日 mini = 19,390円
7月限 Put 行使価格20,500円 買戻し1枚@1,100円
7月miniの買戻し10枚@19,390円
損益合計 ▲10,500円

取引2

毎週この戦略を実践し、利益が出たり損失が出たりはしましたが、通常の株式投資や先物取引とは違い、相場の方向とはまた違った収益の チャンスがあるというオプション取引ならではの面白さに気付きました。先物取引と同様に日経平均株価指数を対象とした取引なので、個別銘柄のように銘柄研究や銘柄選びに時間を取られることなく、手軽に投資できるのがよいと思います。
ただ、まだオプション取引を始めて1ヶ月半の初心者です。カレンダー・スプレッド以外の戦略や先物取引を組み合わせた取引など、戦略のバリエーションを習得していき、オプション取引の腕を磨いていきたいと思います。


<図3 OSE先物・オプション シミュレーター画面例>

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2022年4月30日をもちまして終了しました。

ボラティリティー情報 チャートはクリックで拡大します

画像の説明

4/26(火) 日経VI 25.60 -1.80

5月VI24.8ウエート28%
ATM23.1-2.6
スキュー5.9-0.4

画像の説明

4/27(水) 日経VI 日経225オプション トップ 26.01 +1.01

5月VI25.7ウエート24%
ATM24.4+1.2
スキュー5.0-0.9

画像の説明

4/28(木) 日経VI 25.07 -1.54

5月VI24.0ウエート21%
ATM22.3-2.1
スキュー5.6+0.5

日経平均シリーズ

画像の説明

セミナーのお知らせ

日経平均セミナー

第1回 2015/4/11(土) 13:00-15:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第2回 2015/4/25(土) 13:00-15:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第3回 2015/5/23(土) 13:00-15:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第4回 2015/7/11(土) 13:00-15:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第5回 2016/9/10(土) 13:00-14:30 匠投資顧問株式会社会議室
第6回 2016/10/1(土) 13:00-14:30 匠投資顧問株式会社会議室

オプションセミナー

第1回 2015/9/12(土) 13:00-16:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第2回 2015/10/24(日経225オプション トップ 土) 13:00-16:00 匠投信投資顧問株式会社会議室
第3回 2016/3/19(土) 11:00-12:30 匠投信投資顧問株式会社会議室
第4回 2016/3/26(土) 11:00-12:30 匠投信投資顧問株式会社会議室
第5回 2016/4/16(土) 11:00-14:30 匠投信投資顧問株式会社会議室
第6回 2016/5/29(日) 11:00-14:30 匠投信投資顧問株式会社会議室
第7回 2017/7/8(土) 12:00-15:00 匠投資顧問株式会社会議室
第8回 2017年9月16(土) 13:00-15:00 匠投資顧問株式会社会議室
第9回 2018年9月29(土) 13:00-15:30 匠投資顧問株式会社会議室
第10回 2019年2月23(土) 13:00-15:00 匠投資顧問株式会社会議室

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銘柄名 現値 前日比 騰落率
日水薬 1,701 +262 +18.21%
アステリア 1,241 +153 +14.06%
ジャムコ 1,091 +116 +11.90%
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銘柄名 現値 前日比 騰落率
カプコン 3,415 -220-6.05%
ヴィアHD 157 -9 -5.42%
スクエニHD 6,150 -270 -4.21%
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銘柄名 ターゲット
コカコーラBJH 1100→1400円
サントリーBF 日経225オプション トップ 5400→5800円
サントリーBF 5700→5800円
ローソン 4700→4200円
ABCマート 6000→6200円
発表日 銘柄名 変更箇所 上下
06/03 洋刃物 経常
06/03 日本スキー 最終
06/03 大日光 日経225オプション トップ 中間経常
06/03 日ハウスHD 最終 ×
06/03 ファーマフーズ 最終 ×
銘柄名 騰落率 5日平均 乖離率
ブイキューブ +6.61% 890.8 +3.16%
レノバ +5.26% 1,898.2 +2.25%
大平金 +6.47% 2,821 +2.62%
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銘柄名 騰落率 5日平均 乖離率
レーザーテク +0.58% 18,441 -1.38%
ジョイ本田 日経225オプション トップ -1.74% 1,595.6 -0.91%
マネックスG +1.00% 502 -0.19%

日経平均 27,761.57 +347.69
TOPIX 1,933.14 +6.75
マザーズ 670.37 +9.83
NYダウ 33,248.28 +435.05
ナスダック総合 12,316.90 +322.日経225オプション トップ 44
ドル/円 129.97 +0.11

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