オンライン外国為替取引

システムトレードの手順

システムトレードの手順
日経平均株価(2015年10月~2016年8月チャート)

システムトレード 検証と実践-自動売買の再現性と許容リスク

本書は先物市場のリアルトレードコンテストである「World Cup Championship of Futures Trading」において3年連続2位以内に入ったケビン・J・ダービーによる著書です。
トレードシステムの構築までのプロセスの詳細を紹介する内容となっており、システムトレードのロジックをこれから研究したい人はもちろん、裁量トレーダーにとっても十分参考になる書籍です。
序盤は筆者のトレードの失敗談などリアルな体験談から始まり、読み易い内容になっています。翻訳もスムーズな翻訳となっており、ストレスなく読むことができます。
過去のデータを元に行った検証のどこに注目するべきか、経験の浅いトレーダーが陥り易い点などについて丁寧に説明した後に、実際のシステムの検証の例を挙げて説明しており、一連のトレードシステムの構築の流れを理解できるように構成されています。 本書ではトレードステーション等を使用した検証を行なっていますが、MT4を用いた検証にも十分に応用可能であると考えられます。

本書で紹介されているトレードシステム構築までの流れ

①目標の設定

S(Specific:具体的)
M(Measurable:測定可能)
A(Attainable:達成可能)
R(Relevant:関連性のある)
T(Time bound:期限を決める)

②トレードアイディアのリストアッップ

③限定的検証

④ウォークフォワードテスト

通常のバックテストに一手間加えたウォークフォワード分析を行います。
一定期間の過去のデータを用いたバックテストにより導き出されたパラメーターを用い、新しい期間のデータに対し、テストを行うという方法を分けて行い、その結果を集約したものがウォークフォワードテストとなります。(詳細は本書を参照)
その結果を用い、トレードシステムが実際のトレードで使うに値するかどうかを行います。

⑤モンテカルロテスト

⑥インキュベーションテスト

⑦分散化チェック

⑧ポジションサイジングチェック

筆者のサイトでは動画などの公開もあり

%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88-2017-06-30-19-38-12

監修者まえがき
謝辞
序論
第1部 トレードの旅路
第1章 トレーダー誕生
第2章 もううんざり
第3章 ワールドカップ・チャンピオンシップ・オブ・フューチャーズ・トレードでの勝利 システムトレードの手順
第4章 大いなる飛躍――フルタイムトレーダーへの転身

第2部 トレードシステム
第5章 トレードシステムの検証と評価
第6章 予備分析
第7章 詳細な分析
第8章 システムの設計と開発

第3部 戦略の開発
第9章 戦略開発――達成目標
第10章 トレードアイデア
第11章 データについての話をしよう
第12章 限定的検証
第13章 掘り下げた検証――ウオークフォワード分析
第14章 モンテカルロ分析とインキュベーション
第15章 分散化
第16章 ポジションサイジングとマネーマネジメント
第17章 プロセスの文書化

第4部 システムの構築
第18章 目標、初期検証、ウオークフォワードテスト
第19章 モンテカルロテストとインキュベーション
第5部 リアルタイムでトレードする前に考えなければならないこと
第20章 口座とポジションサイジング
第21章 トレード心理
第22章 リアルタイムでトレードする前に考えなければならないそのほかのこと

第6部 ライブ戦略のモニタリング
第23章 ライブ戦略のモニタリングの詳細
第24章 リアルタイムトレード

第7部 教訓となる話
第25章 誇大妄想
結論

付録A――モンキートレードの例(トレードステーションのイージーランゲージコード)
付録B――ユーロナイト戦略(トレードステーションのイージーランゲージフォーマット)
付録C――ユーロデイ戦略(トレードステーションのイージーランゲージフォーマット)

「『欲望と幻想の市場』のようでもあり、『マーケットの魔術師』のようでもある。これはダービーが近代的トレーダーに贈る最高の読み物だ。本書では、アルゴリズムトレードシステムの開発方法をステップバイステップで提供するだけでなく、彼がワールドカップ・チャンピオンシップ・オブ・フューチャーズ・トレーディングで実際に使った戦略に加え、2つのユーロ通貨システムも公開している。本書は幅広い読者を引きつけ、トレーダーたちの参考書になるに違いない。」――ブレント・ペンフォールド(プロトレーダー、『システムトレード 基本と原則』[パンローリング]の著者)
「ケビン・ダービーはワールドカップ・チャンピオンシップ・オブ・フューチャーズ・トレーディングで3年連続で1位と2位に輝いた人物だ。私はこういったたぐいのコンテストにはあまり興味はないが、ダービーだけは例外だ。なぜって、それはコンテストに勝利したことについての私の意見と、彼が私の意見から学んだことを本書に掲載してくれたからだ。さらに本書ではアルゴリズムの完全アプローチを提供しているだけでなく、心理の壁についても述べている。そして、目標とポジションサイジングについて多くの紙数を割いている点にも共感する。本当に印象的な本だ」――バン・K・タープ(『新版 魔術師たちの心理学』『タープ博士のトレード学校 ポジションサイジング入門』『トレードコーチとメンタルクリニック』(パンローリング)の著者)

本書は、ワールドカップ・オブ・フューチャーズ・トレーディング・チャンピオンシップの優勝者であるケビン・J・ダービーの著した“Building Winning Algorithmic Trading Systems : A Trader’s Journey From Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading”の邦訳である。トレードコンテストの優勝者の書いた相場書と聞くと、読者はその投資手法そのものに強く興味を引かれることだろう。著者がコンテスト時に使った具体的な手法は本文中に詳しく記載されている。だが、システムの評価は使い手の価値観によって変わる問題である。本文中に書かれているように件のコンテストではリターンのみを考慮しリスクは度外視している。このため、その投資手法をそのまま使えるかどうかは、あくまで「パフォーマンスの優劣」を読者自身がどのように定義するのかによって決まる。だが、心配には及ばない。実際にはこの本の価値はまったく別のところにある。これはシステムパフォーマンスの再現性にとことんこだわった解説書なのだ。

システムトレードの始め方|勝率80%の売買ルールと検証結果を公開

システムトレードの始め方

このように考える投資家が増え、最近ではシステムトレードもブームになりつつあります。 またここ数年は相場環境が冷え切っているせいもあってか、システムトレードが密かにブームとなってきています。 システムトレードというのは、 「過去の相場において有効だった(儲かった)パターン」をルール化して、 その方法で売買することです。 ですから、実際には下げ相場に強い(強かった)方法や上げ相場に強い方法など、 色々なルールを組み合わせて理想のシステム(売買ルール)を作り上げることになるのです。 本記事ではシステムトレードの考え方やメリット、デメリット、どのような人にシステムトレードが向いているかについて解説します。

システムトレードとは?

システムトレードとは、過去に「あるパターンが現れたときに売買していたら利益になった」 システムトレードの手順 という実績を根拠に投資する手法です。システムトレードを言い換えると、統計上の優位性を利用して行なう投資手法と言えます。 一般的にはシステムトレードは過去一定期間の株価データを分析し、統計的に優位性のある売買ルールを導き出し、その売買ルールに従ってトレードする、言わば自動売買です。(※株の発注はご自身で行うため、自動発注ではありません。)システムトレードはひとつの投資法であり、バリュー投資、成長株投資、デイトレード、スイングトレードといった数ある投資法のひとつだとお考えください。

システムトレードの種類

システムトレードのメリット

システムトレードのデメリット

システムトレードが向いている人

システムトレードが向いていない人

今すぐ使える!システムトレード

2.システムトレードの売買ルール例1

■注目戦略1:突然の暴落に備えた逆張り戦略

日経平均株価(2016年8月~2017年1月チャート)

日経平均株価(2015年10月~2016年8月チャート)

【買い(エントリー)ルール】

  • 日経平均株価の終値が前日終値と比べて3.00%以上小さい
  • 終値と移動平均(5日)の乖離率が―10.00%以下
  • 終値と移動平均(25日)の乖離率が―25.00%以下
  • 「日経平均株価の終値が前日終値と比べて3.00%以上小さい」
  • 「終値と移動平均(5日)の乖離率が-10.0%以下」
  • 「終値と移動平均(25日)の乖離率が-25.システムトレードの手順 0%以下」

【売りルール】

[利益確定を表す条件式] 含み益が10.00%以上

[期限切れを表す条件式] エントリーした日から7日以上経過

【買いルールの詳細】

【銘柄フィルターの設定】

【売りルールの詳細】

システムトレードの達人を使った検証結果は以下の通りです。

資産運用の推移

■バックテスト結果■

システムトレード

■注目戦略2:日経平均採用銘柄の急落を狙った逆張り戦略3.システムトレードの売買ルール例2

以下はDOWAホールディングス(5714)の2016年8月~2017年1月のチャートです。

まずは、買いのルールの設定です。 買いのルールでは以下の条件を定義付けます。

【買い(エントリー)ルール】

日経平均採用銘柄の 終値が前日終値と比べて5.00%以上小さい

【売りルール】

[利益確定を表す条件式] 含み益が5.00%以上

[期限切れを表す条件式]エントリーした日から7日以上経過

【買いルール詳細】 システムトレードの手順 システムトレードの手順

【売りルール詳細】
システムトレードを使った検証結果は以下の通りです。

資産運用の推移

システムトレード

■バックテスト結果■

また、勝率69.04%、平均損益2.88%、PF2.182となっており、どの期間でも利益を着実に上げることができています。 システムトレードの手順 資産曲線が右肩上がりでそれなりに有効なシステムトレードのルールだと見て取れます。

システムトレード

<追伸>コロナショックで相場が大きく動いている最中ですので、今の株価動向が気になる方も多いかと思います。下記リンクのメルマガを中心に情報を更新していく予定です。無料ですのでぜひご登録いただけるとありがたいです↓

このeBookは 直近22年分の株価データ を集計して、
・日本株がもっとも上がりやすかった月、下がりやすかった月
・時期折々の上がりやすかったセクター、下がりやすかったセクター

など、実績が豊かな注目セクター・注目銘柄を 全98ページ にわたって細かく解説しています。

西村剛(にしむらつよし)
フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書(総合科学出版)』、『株2年生の教科書(総合科学出版)』、『実戦 空売りトレード(明日香出版社)』

株の逆張りは儲かるか?(2020年版)【過去20年の検証結果公開】

【注目】今が買い時の厳選銘柄! ↓↓↓↓↓ 株価が上がる銘柄を確認する 無料で銘柄及びエントリータイミングを公開しています。 株の基本的な戦略のひとつに逆張りがあります。 逆張りは株価が下落した銘…

  • 2020年9月18日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

システムトレードのデイトレ買い戦略とは?

【注目】今が買い時の厳選銘柄! ↓↓↓↓↓ 株価が上がる銘柄を確認する 無料で銘柄及びエントリータイミングを公開しています。 1.システムトレードにおけるデイトレ買い戦略とは? こんにちは。今回は…

プロフィットファクター(PF)とは?プロフィットファクターの効果的な使い方

【注目】今が買い時の厳選銘柄! ↓↓↓↓↓ 株価が上がる銘柄を確認する 無料で銘柄及びエントリータイミングを公開しています。 プロフィットファクター(PF)とは、売買ルールが、優れたものかどうかを…

  • 2020年8月28日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

期間限定で無料公開!実は日本株市場では株価が上がるタイミングが分かります!いつ株価が上昇するのか分かるデータ集プレゼント【完全無料】

【注目】今が買い時の厳選銘柄! ↓↓↓↓↓ 株価が上がる銘柄を確認する 無料で銘柄及びエントリータイミングを公開しています。 ※間もなく公開終了‼ \株の買い時売り時が分かる!!/ …

  • 2030年1月1日
  • 西村 剛(日本証券アナリスト協会検定会員)

システムトレードの発注方法

【注目】今が買い時の厳選銘柄! ↓↓↓↓↓ 株価が上がる銘柄を確認する 無料で銘柄及びエントリータイミングを公開しています。 1. 発注方法の違いとシステムトレードの関係 システムトレードでは、…

システムトレードの基本と原則 | FX/CFD初級者向け書籍

t100sys

■目次
監修者まえがき
謝辞
序文
まえがき
はじめに
第1章 現実と向き合う
なぜトレーダーの90%は負けるのか
1年目によくする間違い
2年目によくする間違い
3年目によくする間違い
10%の勝ち組に入るには
まとめ システムトレードの手順
第2章 トレーディングの手順
トレーディングの手順
第3章 原則1――準備
最大の逆境
感情のコントロール
負けゲーム
相場のランダムな動き
最もうまく負ける人が勝つ
リスク管理
トレーディングパートナー
資金の限度
まとめ
第4章 原則2――自己啓発
破産リスクを避ける
トレーディングの聖杯を受け入れる
期待値
機会
単純さを追求する
ほとんどの人が恐れるところを進む
検証
まとめ
第5章 原則3――トレーディングスタイルを作る
トレーディングの種類
トレーディングの時間枠
自分のトレーディングスタイルを選ぶ
長期のトレンドトレーディング
短期のスイングトレード
長期のトレンドトレーディングと短期のスイング
トレード
まとめ
第6章 原則4――トレードを行う市場を選ぶ
取引関連リスクをうまく管理する条件
良いトレーディングの条件
まとめ

資金管理
売買ルール
心理
第8章 資金管理
マーチンゲール法による資金管理
逆マーチンゲール法による資金管理
カギとなる考え方
資金管理の由来
逆マーチンゲール法による資金管理の諸戦略 資金管理なしにフォレックストレーダーで1枚のトレードをする
フォレックストレーダーで固定リスク額による資金管理を用いる
フォレックストレーダーで固定資金による資金管理を用いる
フォレックストレーダーで固定比率による資金管理を用いる
1800万ドルの利益を求めるか150万ドルの利益を求めるか、それが問題だ
フォレックストレーダーで固定ユニット数による資金管理を用いる
フォレックストレーダーでウィリアムズの固定リスク率による資金管理を用いる
フォレックストレーダーで定率による資金管理を用いる
フォレックストレーダーで固定ボラティリティによる資金管理を用いる
どの資金管理戦略を選ぶべきか
エクイティモメンタムを使う
まとめ
第9章 売買ルール
裁量トレードかメカニカルトレードか
売買ルールを作る
トレンドトレーディング
すべての指標が悪いわけではない
だが、マーケットは変わらないのか?
複数の売買ルール
勝てる方法の基本的な特質
勝てる方法の例――タートル流のトレーディング戦略
客観的なトレンドツールの一例
フィボナッチ――事実か虚構か
プラシーボトレーダー
まとめ
第10章 心理
大多数の見方
希望をコントロールする
強欲をコントロールする
恐怖をコントロールする
苦痛をコントロールする
最大の逆境
まとめ
第11章 原則6――トレーディングを始める
まとめると
トレーディング――発注
まとめ
第12章 一言アドバイス
バランスをとる
マーケットの魔術師たち
レイ・バロス
マーク・D・クック
多様なトレーダーグループ
マイケル・クック
ケビン・デイビー
トム・デマーク
リー・ゲッテス
ダリル・ガッピー
リチャード・メルキ
ジェフ・モーガン
グレゴリー・L・モリス
ニック・ラッジ
ブライアン・シャート
アンドレア・アンガー
ラリー・ウィリアムズ
ダール・ウォン
多くのアドバイス

第13章 最後に
付録A 破産確率のシミュレーター
付録B 破産確率のシミュレーター
付録C 破産確率のシミュレーション
ページのトップへ
■監修者まえがき

本テキストは再校時のものです。
本書はブレント・ペンフォールドによる“The Universal Principles of Successful Trading”システムトレードの手順 の邦訳である。ここには「こうすれば儲かる」といったたぐいの話は一切書かれていない。代わりに解説してあるのは、マーケットのことや資金運用のことを何も知らない投資家が、思わぬ落とし穴にはまることなく必要な技術を身につけるための手順である。本書はこれからトレードや投資を行おうとする人向けの教科書なのである。
私はこれまでさまざまな相場書を読んできたが、本書以上に優れた初心者向けの相場教科書を知らない。もちろんこれまでにも、初心者向けの入門書はたくさん出版されてきた。だが、それらは特定のマーケットや運用手法に特化したものであったり、あるいは入門書とうたってはいるけれども実際には読者にかなりの高いレベルの経験や知識を要求するものであった。

普通、トレーディングではだれでも負ける。
文字どおり、だれでもだ。
FX取引であれ、株式、商品、オプション、ワラント、先物あるいは差金決済取引であれ、だれでも負ける。実際に勝っているえり抜きトレーダーでさえ、取引の多くで負けている。百パーセント確実というものはない。
そして、活発なトレーディングについて考えさせられる真実がここにある。長期的に見て一貫して利益を出しているのは、活発に取引を行う人の10%に満たない(おそらくそれよりもずっと少ない)のだ。トレーディングに関する大げさな宣伝を思い浮かべたあなたは、このことに驚くかもしれない。
魅力を感じていたのに、長期にわたって一貫して利益を出しているトレーダーが極めて限られているという事実にはがっくりさせられる。しかも、これは活発な取引を行うすべての人に当てはまる。どの市場や時間枠、銘柄を選んでトレードを行うかは関係ないのだ。極めて少数のトレーダーしか、長期的に一貫して利益を出していない。
ディナーパーティーの会話で、ほかの人が相場で大儲けしたと語るのを座って聞きながら、うらやましく思ったことがあるだろう。だがそんなものは無視してよい。彼らがトレーディングで勝ったと繰り返す誇らしげな声は無視すればよい。こうしたマーケットの戦士たちは、トレーディングの王者であるよりも、トレーディングの愚か者であることのほうが多いのだ。彼らは事実の半面しか語らない。彼らは話をゆがめる達人だ。大失敗は語らずに、勝ったことだけを繰り返す中身のない人々だ。自分の不運については明らかにしない。彼らは自分の愚かな行為については思い出さないのだ。彼らは大損について話さない。だが賭けてもよいが、彼らのほとんどは大損をしている。なぜなら、だれでも大損することがあるからだ。彼らは無視すべき人々だ。 これは残念な話だ。

あなたが何をどのようにトレードするかに関係なく、一貫して利益を出すためにはトレーディングの基本原則をしっかり守る必要がある。マーケットはマーケットであり、チャートはチャートだということを思い出さなければならない。だから、あなたがどの市場を選ぶか、どの時間枠に従うか、あるいはどの証券をトレードするかにかかわりなく、利益が出るトレーディングでまず必要なことは、良いトレーディングの手順を採用してそれに従うことだ。どの市場を監視し、どの銘柄をトレードすべきかということは、良いトレーディング手順を採用してそれに従うことに比べれば、大して重要ではない。つまるところ、それがトレーディングで成功する普遍的な原則だ。
それで、トレーディングで成功したいのなら、大多数の負け組と成功した勝ち組との違いは個々の仕掛けや手仕舞いの技術ではなく、彼らが普遍的な原則を用いているからだという単純な事実を理解し、受け入れる必要がある。
負けるトレーダーはこれを知らない。普遍的な原則を知らないのだ。彼らはまったく無知のままトレードを行って、負け続ける。まったくリスクのない、百パーセント確実な仕掛けのテクニックを探すことに集中し続ける。彼らはトレーディングで必ず守るべきカギとなる原則があることを知らない。

そんな風に一貫して惨めに負けるのはやめにしたくないだろうか? トレーダーが実際に一貫して利益を出せるようにする方法を学びたくはないだろうか? 一貫して信頼できるやり方で、利益を出し始めたくはないだろうか? うまくいかないトレーディング方法をあれこれ試すのはやめにして、実際にトレーディング方法をしっかりと信頼できるようにすることを学びたくはないだろうか? そうであれば、この本はあなた向きだ。
あなたがトレーディングでお金を稼ぎたいのなら、その方法を教えよう。基本に戻ってトレーディングで成功する普遍的な原則を。

しかし、初めに幾つか警告しておきたい。あなたが新しい仕掛けか損切りの逆指値、あるいは手仕舞いのテクニックを探しているのなら、この本はあなた向きではない。新しいテクニックを見つけて市場構造を分析しようと考えているなら、この本はふさわしくない。また、簡単に儲けられる方法を探そうとしているのなら、この本は向いていないし、私にあなたの手助けはできない。トレーディングや普遍的な原則は知ってしまえば比較的単純ではあるが、簡単というわけではない。一貫して長期的に利益を出せる、トレーディングへの簡単な近道などない。
あなたがトレーディングで確実性を求めているのなら、この本はあなた向きではないし、私はあなたを助けられない。マーケットに確実なことはないし、トレーディングにも確実なことはない。そこにあるのは、あらゆる可能性だけだ。あなたが信頼できる関係や安心できる職といった、確実性の高い環境でしかうまくやれない人なら、トレーディングはあなた向きではない。
あなたが間違っていることをめったに認めないインテリなら、トレーディングはあなた向きではない。なぜならマーケットとは、いつでも見くびられ、間違いを犯しがちなところだからだ。インテリは正解を知らないことや、コントロールできないこと、間違っていると繰り返し証明されることに苦痛を感じる。

この本を書いたのにははいくつかの理由がある。
まず、私の著書『トレーディング・ザ・SPI(Trading the SPI)』が予想外に好評だったからだ。その本はオーストラリアの「SPI」、つまり株価指数先物のトレードについての本だ。私はその本が十分に売れるほど、SPI指数先物の個人トレーダーはいないという事実を知っていた。この指数先物はオーストラリア最大の株の銘柄とはいえ、取引額の少ない個人トレーダーではなく、機関投資家が取引の圧倒的多数を占めている。それで、私の本がなぜ売れたのか、最初のうちは謎だった。だが、ようやくその理由が分かった。そして、その理由のためにこの本を書こうという気になったのだ。最初の本は3部構成だった。私はその第2部のせいで本が売れたのだと信じている。そこで私はトレーダーとして成功するために必要な準備について書いた。そこに私が書いたことを耳にしたトレーダーたちは、SPI指数先物取引に興味がなくても私の本を買ったのだ。彼らはトレーダーとして成功するためにどのような準備をしたらよいのか、もっと学びたがっていたのだ。トレーディングはトレーディングなのであり、第2部に書いた原則はあらゆる市場、あらゆるトレーダーに共通するものだったからだ。私は第2部がその本で最良の部分だといつも思っていた。その部分のおかげで本が成功したと今でも思っている。それで、この本を書いた第一の理由は、トレーディングで成功する普遍的な原則と私が名づけている、トレーダーの準備に関する普遍的なメッセージをもっと広い読者に伝えたかったからだ。

私がATIC(エイシャン・トレーダーズ・アンド・インベスターズ・コンファランス)に出席するためにシンガポールにいたとき、第二の理由が浮かんだ。私はオーストラリアの株式トレーダーであり、投資教育家で著者でもあるスチュアート・マクフィーと話をしていた。彼は著書『トレーディング・イン・ア・ナットシェル(Trading in a Nutshell)』を買ってもらうのがいかに難しいか、私に語った。私は彼の本を高く評価していたので、それは驚きだった。その本の第2版をユア・トレーダーズ・エッジ誌で書評したときにも、私はそのように書いた。「オーストラリア株」と表紙に書かれた本をシンガポール人は買いたがらないという点で、彼と私は共通していた。彼らはマクフィーに、シンガポールに住んでいる自分たちが「オーストラリア」の本を買うことにどういう価値があるか分からないと言った。彼も私も売買ルールを学ぶのに、どの株かは無関係だと知っていた。チャートはチャートであり、トレーディングの良い習慣のほうが、どの市場で取引するかよりも優先するからだ。だが初めてトレーディングをする人にとって、本の表紙で海外市場について触れていれば障害になり得る。これがこの本を書く第二の理由になった。私がどの国で講演するかに関係なく、私の講演に出席した人々が私の本を買って、私の売買ルールについてもっと学んでほしかった。

スゴ腕トレーダーの日常

プロフィール写真

株に限らず運用で資産を成すには、期待値のある取引を「継続すること」が一番重要です。
「継続」をおろそかにしては人生の一発逆転はありえません。意外にも株で勝つ方法自体はたくさんあるのですが、 この「継続」ができないことから、ほとんどの人が脱落してしまうのです。 「継続」の最大の敵は「面倒くさい」ことです。
お金のためなら頑張れるかと思いきや、ほとんどの人は「面倒くさい」が勝っちゃうんですね。
これをいかに乗り越えるかが どの取引手法でも共通する課題です。

Q その「面倒くさい」を解決するためどのような方法や取引ツールを使用しているのでしょうか

株システムトレードでは専用のソフトウェアを利用して、「シグナル出し」と呼ばれる仕掛け/手仕舞いする銘柄のリストアップ作業を行います。 出てきた銘柄を確実に証券会社に発注することで、期待値のあるトレードが可能になります。
私は自社開発している発注ソフト「ワンクリック一括発注支援ツール」と検証/シグナル出しを行うためのソフト「株システムトレードソフト イザナミ」を利用しています。
システムトレードでは日々沢山のシグナルがでることが多いので、手作業では「確実に証券会社に発注する」という点でいつか必ず失敗します。 指値や株数を間違えると意図しない損害につながることもあるので、ここは自動化が必須です。

02. 大きく利益を残すための重要なファクター

Q 株システムトレードを実施する上で気をつけるべき点はありますか

手数料無料としても金利が2.80%(SBI証券の信用金利 2021/4/20現在)システムトレードの手順 だと・・・
1トレード100万円としたら1日の金利が100万円×(2.80%÷365日) ≒ 76円( 端数切り捨て )となります。これを1日5トレードで1年間続けたとして、5トレード×245日(※1)=1,225取引となり、デイトレでも93,100円、オーバーナイト(※2)しようものならその2倍になり18万6,200円も固定費としてかかってしまうことになります。
※1:2021年の土日祝日+年末年始(12/31~1/3)を除く営業日
※2:受渡日から受渡日の間に休日を挟まない事を想定

1.立花証券e支店(メイン)
2.auカブコム証券 / 楽天証券(サブ)

2020年から他の証券会社でも信用手数料無料をうたい始めていますが、立花証券e支店はその先駆者です。
実はしばらくこの証券会社の存在を知らずにいまして。(笑) システムトレードの手順
イザナミユーザーの方から立花証券e支店を教えてもらい使ってみたところ、信用手数料は無料だわ、 信用金利は1.6%!だわで、すっかり惚れ込んでしまいました。(笑)
他の証券会社でも大口優遇や一定の条件達成でお得に取引できるようになりますが、その条件を意識しながら取引するのは致命的に「面倒くさい」のです。
「継続」できずにそのうち不利な条件でのトレードを行うようになり、長い目で見て大損するかもしれません。
資金量も関係なく一定条件クリアなどの制限もない、ストレスゼロで最安値なところが立花証券e支店の魅力です。

今すぐチェック

立花証券e支店公式サイトリンク

矢印

Point

立花証券e支店は、個人向けAPIサービスも利用でき、日本の証券会社としては最先端の機能を持っています。 (※APIとはプログラムから直接注文など証券会社にアクセスできる仕組みのことです) 立花証券e支店のAPIは、別途API用のID/パスワードなどが必要無く、非常に簡潔に利用可能です。しかも無料。

ただ他の証券会社と比べるとIPO銘柄がほぼ出てこないことや現引/現渡手数料は別途必要だったり、注文時にどんな会社なのか見ようとしても企業情報が無かったりします。NISAに対応していてもジュニアNISAやiDeCoも非対応。そこはちょっと気になる方はいるかもですね。
auカブコム証券 / 楽天証券は大引け不成という注文が前場終了前でも注文できるので、デイトレード戦略用の手仕舞いで不成が必要な場合は利用しています。
他の証券会社でも前場が終わった後に注文を取り消して不成に変えればいいことなのですが、注文変更を忘れて持ち越してしまう事故が多発します。
立花証券e支店より金利は高いのですが、1ミスするだけで金利数十回分の損害が出ますので、ミスを防ぐことを優先しています。

03. 誰でも試せる!簡単システムトレード戦略

Q 誰でもできる簡単なシステムトレードの戦略はありませんか

実は「株探トップ特集狙い」戦略というのがあります。
30万という誰でも運用可能な低資金で実施しているのですが、2020年11月末から2021年4月の約5ヶ月で、なんと30万円超の利益が出ています。
半年かからずで+100%ですよ。 もっと大きく仕掛けておけばよかったと後悔しています(笑)

株探トップ特集狙い累積利益

その戦略はなんと日々配信される株探トップ特集 (https://selection.kabutan.jp/category/kbtntop/) に出てくる銘柄に翌日寄り付きで買って、次の日の寄り付きで売るだけ。
当然好調相場にも助けられている状況とは思いますが、それにしても簡単にできますよね。
もちろん紹介されている銘柄すべてに仕掛けることはできないので、期待値が高い順に資金がある限り仕掛けます。
私の場合は値動きの激しさを求めて「出来高の小さい銘柄順」に仕掛けていますよ。

株探記事内の銘柄は基本全部対象にしているのですが、記事を軽く眺めて、この銘柄を推しているわけではないなとすぐ分かるものは対象外にしています。
例:【特集】10年超の歳月を経て最高益奪還へ、22年3月期「大復活」有力株リスト <株探トップ特集> (https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202104061088)
銘柄紹介の本題に入る前の序文にある、ナブテスコ やキヤノン などは対象にいれていません。

Q IPO投資/NISA枠で投信の積立はどのように行っていますか

が非常に手堅い方法です。なるべく損せず儲けたいという方はぜひこちらの手法をお勧めします。
IPO投資についてはJACKさんなどの役に立つ記事が多いので詳細は割愛しますが(笑)
当選確率を増やすためには、IPO銘柄を取り扱っている証券口座を多く持って申し込み個数を増やします。 とはいえ、証券会社に闇雲に申し込みまくっても効率は悪いですので、割当が多くなる主幹事/幹事になりやすい証券会社を中心に申し込みます。
まずは システムトレードの手順 SBI証券 / SMBC日興証券 / みずほ証券 / 野村證券 / 大和証券 / マネックス証券 といったところでしょうか。
NISA枠で投信の積立ですが、長期保有前提で自動的に積み立てることが重要になります。
私は今の所 楽天証券で 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)とeMAXIS Slim 先進国株式インデックスを毎月コツコツ積立しています。
やはり米国の長期的な右肩上がりトレンドを無視することはできません。 もはや永遠に積み立てて墓まで持っていきたいと思っています。(笑) 相場が良ければこれが一番簡単。 設定して寝ていればよいわけで、これで非課税なのですから美味しすぎます。 ただこの2つの投資方法、大問題がありまして、

のです。
IPO投資は申し込んでも外れるのが当たり前、新規上場する時期は偏りがあり、まったくやることない日が多いのに定期的に情報をチェックしないといけないのが苦痛です。
油断してBB(ブックビルディング)や購入申込みを忘れるという悲劇はあちこちで起こっています。
NISA枠積立では年間購入できる額に限界もありますし、コツコツ投信積立ではテンバガー(10倍を超える上昇)銘柄を引くような夢の稼ぎ方になりません。好調相場の場合ついウズウズして余計な裁量トレードをしてしまい、積み上げた稼ぎをすべて飛ばしてしまうなんてことがよくあります。
そのため株システムトレードと組み合わせる運用を理想形として行動しています。
日々相場と向き合っていればIPO投資の情報チェックも楽ですし、株システムトレードでは大当たり銘柄を引いて資産を躍進させるチャンスもあるので、NISA枠積立だけだと発生する焦燥感とは無縁になり「継続」しやすくなりますよ!

システムトレードナビ:概要:システム開発の手順

B.システムトレードナビ

ターゲットを選択する。

ここでは デイトレもしくは短期トレードのターゲットとして適しているかどうか を見ていきます。

流動性の大きさ
準備できる資金量
値動きの良さ
レバレッジ
過去データ取得容易性
過去データの連続性
自分との相性

株式分割等がありますから日足使用としてもデータの連続性という点で問題です。
信用取引を使えば売りからもエントリーでき、かつレバレッジもほどほど効かせられますが、上記のようなデメリットを考慮すれば 敢て選択するターゲットではない と思います。

シストレのターゲットとしては当然有力候補です。
自動売買も可能なツールMT4が使用できる国内会社もかなり出てきましたから、いろいろ面白い事ができるか思います。
ただ、MT4の使い方をマスターしなければなりませんからその辺がネックになりますね。

日経225先物

あらゆる観点から見てもシステムトレードに向いているターゲットだと思います。 レバレッジもほどほど効き、かつミニもありますから多くの資金を用意できないトレーダー にとっても最適です。
過去データも日足、分足共入手しやすいですし。

TOPIX先物

但し、値動きは日経225先物と相関関係が強く、ボラは日経225先物よりも若干低いので、日経225先物でなく、 敢えてTOPIX先物を選択するような優位性はないかと思います。

ということでTOPIX先物単体でのトレードはあまりお勧めではありませんが、 225先物とTOPIX先物のNT倍率の拡散・収束を利用した裁定取引という手法がありますので興味のある方は研究されてみてはどうでしょうか。

ツールを選択する。

マネックス証券では自動売買ツールの定番 TRADESTATION が使用可能になったようですが残念ながら現段階では先物は対象外です。
今後に期待です。
本サイトのお勧めは エクセル です。

トレードスタイルを選択する。

トレード手法にも、 デイトレ 、 スウィング 、 ポジション 等、玉を保有する期間でいくつかのタイプがあります。
以前のように株価が右肩上がりで上昇し続けるようなことは、今後あまり期待できませんから長期保有は取り敢えず選択枝から外して、 デイトレとスウィング(長くて数週間の保有) あたりが落としどころかと思います。

使用足を選択する。

デイトレの場合

スキャルピングを狙うのであれば、1分足ということになりますが、他のツールはどうかわかりませんが、 エクセルでは1分足を扱うのは厳しいかと思います。

1日に1回から数回位までの取引が現実的です。
となると通常は 5分足~15分足位 が適しているかと思います。

一見、 短い足を使用した方が小さな波もとれてより利益を上げられそうですがそんな事はありません。

スウィングトレードの場合

日足、分足を使うのであれば 5分足 ~ 60分足位 が妥当かと思います。

該当のヒストリカルデータを収集する。

取得する期間については 最低数年分、できれば10年以上 は揃えたいところです。でないと有効なバックテストができません。
バックテスト期間が短かいと必ずと言っていいほどリアルトレードでやられます。

売買戦略を立案する。

立案した売買戦略をプログラムする。

自動売買ツールの場合はツールにバックテスト結果検証レポートが用意されていますので問題ないのですが、 エクセルで自作する場合にはシート作成時にバックテスト時の検証を効率よくできるようなシート設計をしておく必要があります。

バックテストを実施する。

楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行する稲盛和夫氏の言葉です。

その「 悲観的に計画する 」にあたる部分です。この段階は 徹底的に悲観的な見方で対処しましょう。
その上で基準に達したと判断したシステムを使えるから「楽観的に実行する」、つまり楽観的に運用できるのです。
くれぐれも 「楽観的に計画し、悲観的に実行する」にならないように注意して下さい。

徹底して システムの弱点を精査しておきましょう。

一定以上のドローダウンの発生時期と頻度、連敗の発生時期と頻度を調査し、発生した時期の相場の状態と比較して、それらの発生が納得のできるものである事を確認しておくことは必須事項です。

フォワードテストを実施する。

このままリアルトレードに入っていくということもありですが、できれば、 しばらくの間はシステムがうまく機能するか否かを確認するフォワードテスト期間を設けて検証した上で、本番に移行していった方がベターです。

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる