初心者入門

ストキャスティクス の正しい使い方

ストキャスティクス の正しい使い方

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ストキャスティクス の正しい使い方

ストキャスティクス(以下ストキャス)は1950年代に米国のアナリスト、ジョージ・レーン氏が開発したテクニカル指標で、正式名称はStochastic oscillatorと言います。意味は「確率に基づくオシレーター」です。一定期間内の価格の相対的高さを数値にしたもので、%K、%D、スロー%Dという3本の線がありますが、通常はそのうちの%Kと%Dを使うファーストストキャスか、%Dとスロー%Dを使うスローストキャスかが使われることが多く、現在はスローストキャスが主流になっています。

%K=(現在値-N日間の最安値)÷(N日間の最高値-N日間の最安値)
%D=%Kの3日平均
スロー%D=%Dの3日移動平均

3、ストキャスティクスの計算式の意味

ストキャスの%Kは一定期間の値動きの中で現在の価格が下から何%の高さかを表したものです。例えば10日間とすると、その10日間の中で一番の高値と一番の安値を見つけ出します。すると当たり前ですが、この10日間の価格はその安値と高値で作られるゾーンの中で動いていたということになります。
その値動きゾーンの中で現在の価格が下から何%かを表したものが%Kです。シンプルですね。 ストキャスティクス の正しい使い方
例えば、現在の価格が過去10日間の中で一番の高値であれば、%Kは100%となります。現在の価格が一番の安値であれば%Kは0%となります。%Kが50%ということは現在の価格は過去10日間の値動きの中で丁度中間ということを表します。
RSIが100を付けるためには14日間、価格が上がり続けなければならず、そんなことはほとんどないので滅多に100近辺を付けない指標であるのに対し、ストキャスは簡単に100近辺を付けるということを理解する必要があります。

4、ストキャスの売買サイン

一般的には80%以上は買われすぎ、20%以下は売られすぎと言われますが、正しくありません。ストキャスは簡単に80%以上や20%以下を付ける指標だからです。
上昇トレンドでは当然のようにストキャスは80%超えます。下降トレンドではストキャスは20%を割り込みます。ですからストキャスを仕掛けのサインとして使うなら、20%を下回った状態から20%を超えてきた状態を買いサインとし、80%を超えていた状態から80%を下回り出した状態を売りサインとすることが適切です。
また%Kよりもゆっくりと変化する%D、%Dよりもさらにゆっくりと変化するスロー%Dを使う方が騙しが少なくなります。

仕掛け時を見極める! ストキャスティクス の正しい使い方

ストキャスティクス という名称は知っていても、テクニカル指標としての特徴、 ストキャスティクス の正しい見方ができ、実践のトレードで活用できている方は少ないかもしれません。
そこで今回は、 ストキャスティクス の計算式から、一般的に言われている ストキャスティクス の間違った見方、利益を上げるための戦略、仕掛けのタイミングについて紹介していき、実践のトレードで ストキャスティクス を使ったトレードをする際の参考にしていただける内容をお伝えします。

ストキャスティクス とは?

ストキャスティクス は、
・%K
・%D
・S%D
3つの数値を使用します。
はじめに%Kが開発され、その後、%K動きを滑らかにした%Dが開発されました。その後さらに、%Dの動きを滑らかにしたS%Dが開発されました。
なぜ動きを滑らかにする改良が続いたのかというと、 ストキャスティクス はとても反応が早い指標であるため、少し価格が上昇すると数値が大きくなり、少し価格が下降すると数値がと小さくなります。反応が早いということは長所でもありますが、騙しが多くなるため、その調整をするための改良が続きました。

そして、 ストキャスティクス には%Kと%Dの2本を使う「ファースト ストキャスティクス 」と、%DとS%Dの2本を使う「スロー ストキャスティクス ストキャスティクス の正しい使い方 」があります。ファーストは、わずかな値動きにも敏感に反応しやすいため、短期トレードに向いていますが、ダマシも多いため注意が必要です。
スローはファーストに比べると緩やかであり、その分反応は遅くなりますが、ダマシも少なくなりますので、仕掛けのタイミングを判断する際は、スローを使った方が安全だと言えます。

重要な3つの計算式

ストキャスティクス の計算は、難しく思われがちですが、一つ一つの意味を確認することで、実は単純な計算式で成り立っているということが分かります。
それでは、%K、%D、S%Dの数値が表す意味と、それぞれの数値の関係性について紹介していきます。


%K=(Cn‐Ln)/(Hn‐Ln)×100
Cn :当日数値
Hn :当日を含めた過去n日間の最高値
Ln :当日を含めた過去n日間の最安値
Cn-Ln ストキャスティクス の正しい使い方 :現在の価格とある期間の最安値の比較
Hn-Ln :ある期間の最高値と最安値の幅
×100 :パーセント表示に変換

%D=A/B×100

A:(当日終値‐直近n日間の最安値)のX日間合計
B:(直近n日間の最高値‐直近n日間の最安値)のX日間の合計
※Xは、通常3を使います。以下X=3として解説します。

当日終値‐直近n日間の最安値)の3日間合計 ⇒%Kにおける(C-Ln)の3日間合計
直近n日間の最高値‐直近n日間の最安値の3日合計 ⇒%Kにおける(Hn-Ln)の3日間合計
×100 ⇒パーセント表示に変換

%Dとは、%Kを3日間平均しただけの数値であることが分かります。
また、%Kと%Dを使うものをファースト ストキャスティクス といいます。

S%D=%Dの3日移動平均

%Kの3日平均が%D、%Dのさらに3日平均がS%Dです。
そして、%DとS%Dをスロー ストキャスティクス といいます。

間違った ストキャスティクス の見方

ストキャスティクス についての情報は、ネットで検索して調べたり、投資関連の書籍にも記載されていますが、その情報の多くに間違った内容が記載されています。
以下のような間違った ストキャスティクス の見方があります。
・70(80)%以上が買われすぎで売りシグナル
・30(20)%以下が売られすぎで買いシグナル

利益を上げるための戦術

ストキャスティクス では、前述のような間違った見方をされていることがあります。本来の ストキャスティクス が持つ利益を上げるための有効的な使い方を理解し、正しい見方をすることで、実践のトレードで活用することができます。

そこで今回は、投資の学校で講師を務める“小次郎講師”流の ストキャスティクス の使い方を紹介し、利益を上げるための戦術を作りましょう。

②%Kでは、ある一定期間のなかで、現在の価格がどれくらい高いかを判断します。
そして、%Kのパラメーターは、26日を使います。(※日足以外でも26日が有効)
通常5、9、14日等を使うことが多いですが、パラメーターが小さすぎると、わずかな変化で数値が動いてしまい、仕掛けのタイミングが上手く掴めません。
逆に、パラメーターが大きすぎると、売買のシグナルが多く出すぎてしまい、騙しも多くなってしまいます。パラメーターは、その銘柄の継続期間、自分自身のトレードスタイルに合わせて決めます。小次郎講師流では、26日というパラメーターを使用します。
そこで、小次郎講師流の ストキャスティクス では、

利益を上げる戦術を構築するためには、パラメーターをどのように設定するかによって、 ストキャスティクス を有効的に活用できるかできないかが決まります。

売買を仕掛けるタイミング

ストキャスティクス を使って利益を狙うための戦略として、%KとS%Dを使い、%Kのパラメーターは26日で設定するというところまで説明しました。
では、実際にチャート上に ストキャスティクス を出したとき、どのサインを手掛かりに売買を仕掛ければ良いのかという、実践的な内容を解説します。

S%Dの方向転換を見極める

◇仕掛けの条件
・%Kが90以上で天井を付けた後、80を超えていたS%Dが80を割った時、売り場。
・%Kが10以下で底を付けた後、20を割り込んでいたS%Dが20を超えた時、買い場。

◇騙しの対策
・%KがS%Dと同じ方向を向いているということが仕掛けが成功する条件
・仕掛けた前後に%Kが明確に反転した場合は、仕掛け前なら仕掛けの中止。仕掛けた後なら、速やかに手じまう。
一度見送った%KとS%Dが見送った売買の方向に一緒に動き出したら、大きく上がった後で無い限り仕掛ける。

◇ロスカットのタイミング
・売りを仕掛けた後S%Dが再度80を超えたらすぐに手じまう。
・買いを仕掛けた後S%Dが再度20を割ったらすぐに手じまう。
・値幅でのロスカットも同時に設定する。

◇再エントリーのタイミング
・売りをロスカットした後、再度S%Dが80を割れたら、再度売りで入る。
・買いをロスカットした後、再度S%Dが20を超えたら、再度買いで入る。
※だまし対策、ロスカットは同じ。

急騰トップ、急落ボトム

◇仕掛けの条件
・%Kが90から10まで一気に下落したにもかかわらず、S%Dが20を割らずに上昇してきたとき、買い場。(急落ボトム)
・%Kが10から90まで一気に上昇したにもかかわらず、S%Dが80を超えずに下降してきたとき、売り場。(急騰トップ)

◇騙しの対策
・%KがS%Dと同じ方向を向いているということが仕掛けが成功する条件。
・仕掛けた前後に%Kが明確に反転した場合は、仕掛け前なら仕掛けの中止。仕掛けた後なら、速やかに手じまう。

◇ロスカットのタイミング
・買いを仕掛けた後S%Dが20を割ったらすぐに手じまう。
・売りを仕掛け後S%Dが80を超えたらすぐに手じまう。
・値幅でのロスカットも同時に設定する。

今回は、 ストキャスティクス 一体どのようなテクニカル指標であり、どんな特徴があるのか。そして、実際に利益を上げるために ストキャスティクス を使うときのポイントについて紹介しました。

ストキャスティクス の計算式は、一見複雑そうですが、一つ一つの意味を理解すれば単純な計算式だということに気付くことができます。
ストキャスティクス を使った戦略的なトレードをする際の参考にしてください。

僕が運営している投資の学校とは、2008年に「世界水準の投資教育と最高の学びを提供する」というビジョンの元、
大学受験の予備校のようなスタイルで一流の投資家から直接、彼らの実践方法を学べる学校として創業しました。

ストキャスティクスの正しい使い方、買いシグナルを見つける参考になります

ストキャスティクス

ストキャスティクスのチャート

下記の画像は、楽天証券のマーケットスピードで取得したストキャスティクスのグラフです。

ストキャスティクスの基本的な見方は、「 %K(パーセントK)が75%以上で買われすぎ、25%以下で売られすぎ 」というものです。RSIというテクニカル指標と似たような使い方です。

そしてもう一つの見方が、%Kと%Dを組み合わせて売買シグナルを判断する方法です。

ストキャスティクスの買いシグナルと売りシグナル

下記の画像のポイントがそれぞれ、買いシグナル、売りシグナルです。

スローストキャスティクスで精度を高める

上記の画像を見てもわかるとおり、%Kと%Dを使ったストキャスティクスは、 グラフが細かく振れすぎて使いにくい デメリットがあります。

このデメリットを改善するために開発されたのが、 スローストキャスティクス という指標です。上記で紹介したストキャスティクスは、一般的に「ファストストキャスティクス(ノーマルストキャスティクス)」と呼ばれているものです。

チャートの見方は先ほどと同じで、%Dが75%以上で買われすぎ、25%以下で売られすぎとなります。

スローストキャスティクスの売買シグナル

また、ストキャスティクスが底値圏で%Dが%Slow Dを下から上に上抜いたら買いシグナル、その逆は売りシグナルとなります。

とはいえ、細かく変動するファストストキャスティクスよりも使いやすく信頼度も高いため、ストキャスティクスを使った売買をする時は、 通常はスローストキャスティクスを使う ようにします。

もう一つのストキャスティクス

楽天証券の取引ツール「マーケットスピード」には、ノーマルストキャスティクス・スローストキャスティクスに加えて、「ストキャスティクス(オリジナル)」という指標が用意されています。

  • ノーマルストキャスティクスとスローストキャスティクスがある
  • スローストキャスティクスの方が信頼度が高い
  • ストキャスティクス の正しい使い方
  • %K(短期線)、%D(中期線)、%Slow D(長期線)のうち2つを使う
  • より短期のグラフが75%以上で買われすぎ、25%以下で売られすぎ
  • より短期のグラフが長期のグラフを上抜いたら買いシグナル、下抜いたら売りシグナル

複数のテクニカルを組み合わせて判断すること

株式投資の最強の取引ツールとも言われる、 楽天証券の「マーケットスピード」 は、20種類以上のテクニカル分析が使えるリアルタイムトレーディングツールです。


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チャート分析を詳しく学ぶ

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この記事の執筆者

川原裕也 執筆者の詳細プロフィール 右も左もわからない状態で株式投資をはじめ、10年以上が経ちました。その間に、引きこもりになったり、会社を設立したり、いろいろなことがありました。「いい人」がたくさんいる世界の実現が目標です。「人の価値とはその人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる」 - アインシュタイン 姉妹サイト「今日の経営」でも記事を書いています。

【完全解明】究極のストキャスティクスのパラメーター設定法、おすすめの期間とは?

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テクニカル分析

【完全解明】究極のストキャスティクスのパラメーター設定法、おすすめの期間とは?

ストキャスティクスのパラメーター設定方法について学びたい。

とれろく

記事公開から既に5万人以上のトレーダーに読んで頂いており、ストキャスティクスを極めたい方に超好評のコラムです。

当ストキャスティクスの解説記事 要点まとめ
・ストキャスティクスは日本語で推計学という意味
・ストキャスティクスは高値と安値に対し、終値がどの位置にあるのかを示す
・「%SD」のパラメーター設定により、ストキャスティクスは2種類に分類
・Slowストキャスティクスはシグナル遅、勝率高、利益小、損失大となる傾向有
・Fastストキャスティクスはシグナル早、勝率低、利益大、損失小となる傾向有
・ストキャスティクスの使い方の1つにゴールデンクロス、デッドクロスがある。
・ストキャスティクスのダマしを回避するならSlowストキャスティクスを採用
・レンジ相場ならFastストキャスティクス一択
・押し目買い、戻し売りでストキャスティクスは使える。
・ストキャスティクスを応用すると、半値戻し、1/2戻し、1/3戻しで使える。
・%Kに影響するパラメーターXは概ね20以上がオススメ
・%Dに影響するパラメーターYは2~3程度、状況によりもっと大きな値がオススメ
・%SDに影響するパラメーターZはFastストキャスティクスの1がオススメ
・ストキャスティクスのダイバージェンスはトレンド転換を測れる。
・ダイバージェンスを確認したいなら%Kのパラメーターは長く取ること。
・ストキャスティクスとRSIは全く別のオシレーター系テクニカル指標
・MetaTrader4(MT4)でもストキャスティクスは使える。

とれろく

ストキャスティクス(Stochastics)とは?

英語でStochasticsと表記し、日本語の意味は推計学

ストキャスティクスは当日の終値が過去の高値、安値に対してどの位置にあるかを数値化し、買われすぎ、売られすぎを推計するテクニカル指標です。

とれろく

パラメーター「%SD」の設定値で種類が変わる。

ストキャスティクスはスローストキャスティクススティクスと、ファストストキャスティクスの2種類に分類できます。

「%SD」を2以上に設定→Slowストキャスティクス(スローストキャスティクス)
「%SD」を1に設定→Fastストキャスティクス(ファストストキャスティクス)

ストキャスティクスはレンジ相場一択!使い方を把握してエントリータイミングに役立てよう!

インジケーターまとめ

今回の記事では、 初心者の方でもストキャスティクスが正しく使える方法 をハッキリとした根拠を交えて解説していきますね🍀

ストキャスティクスとは、 相場の買われすぎ・売られすぎを2本の線(場合によっては3本の線)で示してくれるインジケーター です😊

と言われれば、なんとなくピンッと来ませんか^^?

私

ストキャスティクスの基礎を知る

相場の買われすぎ・売られすぎを表してくれるインジケーターのことをオシレーター系インジケーターと言うのですが、ストキャスティクスもそのうちの1つです(^^)

  • 赤色の範囲→買いが優勢で熱気がある様子⤴
  • 青色の範囲→売りが優勢で熱気がない様子⤵

つまり、この赤色か青色の範囲にストキャスティクスのラインがある時は、 価格の値幅が大きくて勢いが強いから、いずれ普段通りに戻るはずだよっと教えてくれるツール です🍀

悩む女性

悩むおじさん

ストキャスティクスの基本的な使い方と設定方法

一度まっさらなチャートで相場状況を確認してみましょうか💡

このような相場状況の時、ストキャスティクスを表示するとどうでしょう^^?


この緑と赤のラインが 80%以上の範囲 、もしくは 20%以下の範囲 でクロスした時がエントリーポイントです (*´ω`*)

    ◯ストキャスティクスを使う判断基準

バイナリーオプションのトレードでは、大きく分けて 相場状況の確認 と エントリーポイントを狙うこと さえできれば、その他にやることは殆どありません^^;

先程の画像のエントリーポイントに丸印をつけたので、ストキャスティクスの使い方を確認しながら見てみましょう😊

あくまでも エントリーチャンスと教えてくれるだけ ですが、それに沿ってトレードするだけで60%以上勝てるのは嬉しいですね😊

ストキャスティクス(英語: Stochastic oscillator)は、株価のテクニカル分析において使用される指標。
米国のチャート分析家ジョージ・レーン(George Lane)によって1950年代に考案されたテクニカル指標。オシレーター(値幅分析)系指標の一種。 逆張りの投資手法において、よく用いられる指標である。

引用元:Wikipedia

ストキャスティクスはレンジ相場での逆張りが主流

ストキャスティクスの使い方として、相場の進む方向に沿った順張りではなく、相場の進む方向とは逆に進んだ時に使われるのが一般的です😊

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